Ako prezradil argentínskemu denníku Clarín, viac sa bojí kráčať ulicami New Yorku či Los Angeles než ulicami argentínskej metropoly, ktorá je podľa neho v tomto smere oveľa bezpečnejšia.
Manžel hollywoodskej herečky Mellanie Griffithovej je v súčasnosti v Argentíne, kde nakrúca už svoj druhý film. V Buenos Aires je s ním aj herečka Emma Thompsonová, ktorá si zahrá po jeho boku v snímke Imagining Argentina. Film sa zaoberá problematikou porušovania ľudských práv počas vojenskej diktatúry v Argentíne v rokoch 1976-1983.
Banderas bol pracovne v tejto juhoamerickej krajine už v roku 1995, keď tu natáčal s Madonnou filmový muzikál Evita.
